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Python
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# -*- encoding:utf-8 -*-
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风险控制仓位管理基础
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from __future__ import absolute_import
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from __future__ import division
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from __future__ import print_function
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from abc import ABCMeta, abstractmethod
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from ..CoreBu.ABuFixes import six
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from ..MarketBu.ABuMarket import MarketMixin
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"""每一笔交易最大仓位比例设置，外部可通过如：abupy.beta.position.g_pos_max = 0.5修改最大每一笔交易最大仓位比例，默认75%"""
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g_pos_max = 0.75
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"""
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保证金最小比例，默认1，即不使用融资，不会触发Margin Call
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在期货数据中有每种商品最少保证金比例，可使用设置
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外部可通过如：abupy.beta.position.g_deposit_rate = 0.5
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"""
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g_deposit_rate = 1
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"""
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买入因子全局默认仓位管理类，默认None的情况下会使用AbuAtrPosition作为默认仓位管理类.
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和卖出因子，选股因子不同，一个买入因子可以对应多个卖出因子，多个选股因子，但一个买入
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因子只能对应一个仓位管理类，可以是全局仓位管理，也可以是针对买入因子的独有附属仓位管理
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类
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"""
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g_default_pos_class = None
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class AbuPositionBase(six.with_metaclass(ABCMeta, MarketMixin)):
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"""仓位管理抽象基类"""
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def __init__(self, kl_pd_buy, factor_name, symbol_name, bp, read_cash, **kwargs):
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"""
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:param kl_pd_buy: 交易当日的交易数据
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:param factor_name: 因子名称
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:param symbol_name: symbol代码
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:param bp: 买入价格
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:param read_cash: 初始资金
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:param deposit_rate: 保证金比例
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"""
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self.kl_pd_buy = kl_pd_buy
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self.factor_name = factor_name
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self.symbol_name = symbol_name
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self.bp = bp
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self.read_cash = read_cash
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# 如果有全局最大仓位设置基类负责弹出
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self.pos_max = kwargs.pop('pos_max', g_pos_max)
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# 如果有全局保证金最小比例设置基类负责弹出
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self.deposit_rate = kwargs.pop('deposit_rate', g_deposit_rate)
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# 子类继续完成自有的构造
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self._init_self(**kwargs)
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def __str__(self):
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"""打印对象显示：class name, factor_name, symbol_name, read_cash, deposit_rate"""
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return '{}: factor_name:{}, symbol_name:{}, read_cash:{}, deposit_rate:{}'.format(self.__class__.__name__,
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self.factor_name,
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self.symbol_name,
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self.read_cash,
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self.deposit_rate)
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__repr__ = __str__
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@abstractmethod
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def _init_self(self, **kwargs):
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"""子类仓位管理针对可扩展参数的初始化"""
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pass
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@abstractmethod
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def fit_position(self, factor_object):
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"""
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fit_position计算的结果是买入多少个单位（股，手，顿，合约）具体计算子类实现
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:param factor_object: ABuFactorBuyBases实例对象
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:return:买入多少个单位（股，手，顿，合约）
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"""
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pass
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