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Python
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# -*- encoding:utf-8 -*-
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示例仓位管理：atr仓位管理模块
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from __future__ import division
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from __future__ import absolute_import
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from __future__ import print_function
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from .ABuPositionBase import AbuPositionBase
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__author__ = '阿布'
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__weixin__ = 'abu_quant'
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默认0.1即10% 外部可通过如：abupy.beta.atr.g_atr_pos_base = 0.01修改仓位基础配比
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需要注意外部其它自定义仓位管理类不要随意使用模块全局变量，AbuAtrPosition特殊因为注册
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在ABuEnvProcess中在多进程启动时拷贝了模块全局设置内存
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g_atr_pos_base = 0.1
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class AbuAtrPosition(AbuPositionBase):
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"""示例atr仓位管理类"""
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s_atr_base_price = 15 # best fit wide: 12-20
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s_std_atr_threshold = 0.5 # best fit wide: 0.3-0.65
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def fit_position(self, factor_object):
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fit_position计算的结果是买入多少个单位（股，手，顿，合约）
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计算：（常数价格 ／ 买入价格）＊ 当天交易日atr21
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:param factor_object: ABuFactorBuyBases实例对象
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:return: 买入多少个单位（股，手，顿，合约）
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"""
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std_atr = (self.atr_base_price / self.bp) * self.kl_pd_buy['atr21']
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对atr 进行限制 避免由于股价波动过小，导致
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atr小，产生大量买单，实际上针对这种波动异常（过小，过大）的股票
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需要有其它的筛选过滤策略, 选股的时候取0.5，这样最大取两倍g_atr_pos_base
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atr_wv = self.std_atr_threshold if std_atr < self.std_atr_threshold else std_atr
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# 计算出仓位比例
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atr_pos = self.atr_pos_base / atr_wv
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# 最大仓位限制
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atr_pos = self.pos_max if atr_pos > self.pos_max else atr_pos
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# 结果是买入多少个单位（股，手，顿，合约）
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return self.read_cash * atr_pos / self.bp * self.deposit_rate
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def _init_self(self, **kwargs):
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"""atr仓位控制管理类初始化设置"""
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self.atr_base_price = kwargs.pop('atr_base_price', AbuAtrPosition.s_atr_base_price)
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self.std_atr_threshold = kwargs.pop('std_atr_threshold', AbuAtrPosition.s_std_atr_threshold)
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self.atr_pos_base = kwargs.pop('atr_pos_base', g_atr_pos_base)
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