ingest | 阿布量化（bbfamily/abu）开源项目知识融入：3 摘编 + 3 wiki 页面 + 导航/登记更新
This commit is contained in:
AAsige
@@ -0,0 +1,90 @@
|
||||
---
|
||||
title: "期货量化回测与位移路程比"
|
||||
source: "https://github.com/bbfamily/abu (commit d602d847677e4c2b77b0a122df30816ea68b5710)"
|
||||
created: 2026-08-07
|
||||
updated: 2026-08-07
|
||||
type: practice
|
||||
tags:
|
||||
- "量化"
|
||||
- "期货"
|
||||
- "回测"
|
||||
- "趋势跟踪"
|
||||
- "品种筛选"
|
||||
confidence: medium
|
||||
contested: true
|
||||
raw_sources:
|
||||
- path: "raw/量化/abuquant/abuquant-期货回测与位移路程比摘编.md"
|
||||
hash: "sha256:8a5d4fdf3e8ce52e78531a919bf008d1ea6f3eb7013415370e22a54183a62cf3"
|
||||
- path: "raw/量化/abuquant/abuquant-框架架构摘编.md"
|
||||
hash: "sha256:1d40144383bd5f8e0f5d6049da545abb2933a83328693dc2d7852af9e70291d6"
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 期货量化回测与位移路程比
|
||||
|
||||
## 页面定位
|
||||
|
||||
本页提炼阿布量化对**期货市场**的量化处理方法：连续合约数据、保证金与强平机制、看涨/看跌双向策略、位移路程比（shift/distance）品种筛选、内外盘低频统计套利思路。它属于方法论实践页，与具体品种研究（[[焦煤期货研究框架|焦煤期货研究框架]]、[[玻璃期货研究框架|玻璃期货研究框架]]）互补：本页讲量化回测技术，品种页讲基本面。教学示例数字仅用于说明机制，不代表真实回测结论。
|
||||
|
||||
## 一、期货数据与合约要素
|
||||
|
||||
- 量化用**连续合约**（如 JM0 焦煤、I0 铁矿石、RB0 螺纹钢、FG0 玻璃），而非具体月份合约（如 JD1709）。
|
||||
- 合约要素（AbuFuturesCn）：`min_uni` 每手数量（鸡蛋 5 吨/手、胶合板 500 张/手）、`commission` 每手手续费、`min_deposit` 最低保证金比例（0.08=8%）。
|
||||
- 内置沙盒 46 个品种：覆盖大商所（J0/JM0/I0/M0/Y0/A0/B0 等）、郑商所（TA0/FG0/ZC0/MA0/SR0/CF0 等）、上期所（CU0/AL0/RB0/HC0/AG0/AU0/NI0 等）。
|
||||
|
||||
## 二、保证金、强平与交割（教学机制）
|
||||
|
||||
- 保证金杠杆：以鸡蛋为例，4014 元/吨 × 5 吨/手 × 20 手 ≈ 40 万货值，8% 保证金约 3 万+ 即可开仓；收益与风险同比例放大。
|
||||
- 价格反向时账户净值不足新保证金要求 → 期货公司先要求追加，否则**强行平仓**。
|
||||
- 看跌（put）机制：可理解为"借入商品卖出、低价买回归还"，赚取差价。
|
||||
- 交割限制：个人投机账户无实物交割资格，持有到交割日由交易所强平；"保值"账户仅限有资格企业。
|
||||
|
||||
## 三、双向策略实现
|
||||
|
||||
- 市场目标切换：`g_market_target = E_MARKET_TARGET_FUTURES_CN`。
|
||||
- 看涨：向上突破买入因子（如 AbuFactorBuyBreak）；看跌：向下突破因子 AbuFactorBuyPutBreak（混入 BuyPutMixin，expect_direction=-1）。
|
||||
- 卖出因子需 `support_direction()` 声明双向支持，按 `order.expect_direction` 区分：call 方向"暴跌止损"、put 方向"暴涨止损"（示例 `(pre_close - close) * expect_direction > atr21 * pre_atr_n`）。
|
||||
- 周期选择需适配品种：期货有交割周期与季节性，突破参数宜从 42/60 调整为 21/42 天；比特币示例用重采样确定 10 天上下周期。
|
||||
|
||||
## 四、位移路程比（shift/distance）
|
||||
|
||||
### 定义
|
||||
|
||||
```text
|
||||
sd = shift / distance
|
||||
shift = 起终点直线距离（价格净变化，位移）
|
||||
distance = 路径实际走过的总距离（路程）
|
||||
```
|
||||
|
||||
- `sd` 接近 1：走势干净、趋势保持好；`sd` 显著大于 1：反复震荡、趋势快速回复。
|
||||
- 实现：`ABuTLExecute.shift_distance`，返回 (h_distance 底边, v_distance 垂直, distance 路程, shift 位移, sd)；`show_shift_distance(how, step_x)` 可视化，`how` 可选 close（序列最后元素）/maxmin（趋势极限值）/sum_maxmin。
|
||||
|
||||
### 选股逻辑（趋势突破策略适用性）
|
||||
|
||||
| sd 特征 | 品种示例 | 结论 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 基本 <2，偶有 >2 段 | V0 PVC | 符合：能惯性保持趋势，涨跌都有机会 |
|
||||
| 多次 >2.0 | FB0 纤维板 | 过滤：短涨即反弹，趋势无法保持 |
|
||||
| 无 >2.0 | Y0 豆油 | 过滤：太平稳，无趋势 |
|
||||
|
||||
- 应用：38 个期货品种先全品种回测（收益一般），再用位移路程比选股缩小品种池 → 提升突破策略适配性。
|
||||
- 实现因子：`AbuPickStockShiftDistance`（PickStockBu）。
|
||||
|
||||
## 五、方法要点与引申
|
||||
|
||||
- **品种筛选优先于参数优化**：先用趋势持续性指标（位移路程比）筛品种，再优化参数。
|
||||
- 双向策略下，止损因子逻辑必须按方向区分。
|
||||
- 内外盘低频统计套利（notebook 25）：同一/相关品种跨市场价差关系，教学示例，需结合具体市场规则核验。
|
||||
|
||||
## 六、证据与不确定性
|
||||
|
||||
- 教学示例中的价格/收益数字（2017 年鸡蛋等）仅用于说明机制，不构成真实历史回测结论。
|
||||
- 沙盒数据（2017 年前后内置）仅供学习；实盘需外部数据源并重新核验合约参数（保证金比例、手续费随交易所规则变化）。
|
||||
- 位移路程比是**趋势持续性**的度量工具，不预测方向；需配合止损、仓位与基本面。
|
||||
|
||||
## 七、相关页面
|
||||
|
||||
- [[阿布量化框架架构|阿布量化框架架构]] - 框架模块与 UMP 裁判机制
|
||||
- [[阿布量化策略开发与回测|阿布量化策略开发与回测]] - 因子开发、度量与参数寻优流程
|
||||
- [[焦煤期货研究框架|焦煤期货研究框架]] - 焦煤基本面与盘面研究框架
|
||||
- [[技术分析形态与突破确认|技术分析形态与突破确认]] - 突破信号确认与假突破
|
||||
- [[商品市场金融化与库存套利|商品市场金融化与库存套利]] - 期现、基差与库存的宏观背景
|
||||
@@ -0,0 +1,92 @@
|
||||
---
|
||||
title: "阿布量化策略开发与回测"
|
||||
source: "https://github.com/bbfamily/abu (commit d602d847677e4c2b77b0a122df30816ea68b5710)"
|
||||
created: 2026-08-07
|
||||
updated: 2026-08-07
|
||||
type: practice
|
||||
tags:
|
||||
- "量化"
|
||||
- "策略开发"
|
||||
- "回测"
|
||||
- "因子"
|
||||
confidence: medium
|
||||
contested: false
|
||||
raw_sources:
|
||||
- path: "raw/量化/abuquant/abuquant-策略开发与回测实践摘编.md"
|
||||
hash: "sha256:fc63e6c7799ee5af9f084f45982ec45469428e68f4070f8b38067ed1d760482a"
|
||||
- path: "raw/量化/abuquant/abuquant-框架架构摘编.md"
|
||||
hash: "sha256:1d40144383bd5f8e0f5d6049da545abb2933a83328693dc2d7852af9e70291d6"
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 阿布量化策略开发与回测
|
||||
|
||||
## 页面定位
|
||||
|
||||
本页是阿布量化框架**策略开发与回测的实践页**，记录可执行流程：择时因子编写、止盈止损、滑点手续费、仓位管理、选股因子、度量、参数寻优、机器学习集成与数据源接入。它不解释框架架构（见[[阿布量化框架架构|阿布量化框架架构]]），不展开期货专项（见[[期货量化回测与位移路程比|期货量化回测与位移路程比]]）。所有 API 名称以源码为准，未执行回测复现。
|
||||
|
||||
## 一、择时策略开发（notebook 1）
|
||||
|
||||
1. **编写买入择时因子**：继承 `AbuFactorBuyBase` + 混入方向类（BuyCallMixin/BuyPutMixin），实现 `fit_day(today, orders)` 调用 `self.buy_tomorrow(order)` 生成次日订单。
|
||||
2. **分解模式逐步回测**：先只挂买入因子观察买入点，再叠加卖出因子。
|
||||
3. **编写卖出因子**：继承 `AbuFactorSellBase`，`fit_day` 中 `self.sell_tomorrow(order)`。
|
||||
|
||||
关键约定：`buy_tomorrow/sell_tomorrow` 次日成交（避免未来函数）；`_init_self(**kwargs)` 读取自定义参数。
|
||||
|
||||
## 二、止盈止损与风险控制（notebook 2）
|
||||
|
||||
| 类型 | 代表因子 | 作用 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 基本止盈止损 | AbuFactorAtrNStop（n 倍 ATR） | 保护利润、控制风险 |
|
||||
| 风险控制止损 | AbuFactorPreAtrNStop（单日最大跌幅 n 倍 ATR） | 单边风险控制 |
|
||||
| 利润保护止盈 | AbuFactorCloseAtrNStop（利润回撤） | 只做单边止盈 |
|
||||
|
||||
ATR 定义：`TR = max(|最高-最低|, |最高-昨收|, |昨收-最低|)`，ATR 为 TR 的均值。
|
||||
|
||||
## 三、滑点与手续费（notebook 3）
|
||||
|
||||
- 默认均价买入/卖出（AbuSlippageBuyMean/SellMean）：简单高效，交易数量足够时接近实盘；**不考虑大资金冲击成本**，实盘迁移需日内分钟 K 线择时。
|
||||
- `AbuCommission` 计算手续费，`order.commission` 记录。
|
||||
|
||||
## 四、多股票与仓位管理（notebook 4）
|
||||
|
||||
- 多股票可用同一因子组合，也可分别指定因子。
|
||||
- 仓位管理默认 `AbuAtrPosition`，示例还有 Kelly、价格位置仓位；可通过全局默认或 kwargs 指定。
|
||||
- 并行：`AbuPickTimeMaster` 多进程调度（Windows 注意 ProcessPoolExecutor 实现）。
|
||||
|
||||
## 五、选股策略（notebook 5）
|
||||
|
||||
- 选股因子继承 `AbuPickStockBase`，实现 `fit_first_choice` 等方法；示例：价格、拟合角度、相似度、位移路程比选股。
|
||||
- 多因子并行；择时周期内每月/每周动态重新选股。
|
||||
|
||||
## 六、度量、参数寻优与评分（notebook 6-7）
|
||||
|
||||
- `AbuMetricsBase` 度量收益/回撤/胜率等，可自定义度量类；期货用 `AbuMetricsFutures`。
|
||||
- `AbuGridSearch` 网格搜索因子参数（如"均线看多少天"），`AbuScoreTuple`/`AbuBaseScorer` 评分（支持权重与自定义），`AbuCrossVal` 交叉验证。
|
||||
|
||||
## 七、机器学习集成（notebook 12）
|
||||
|
||||
- `AbuMLFeature` 定义特征（支持扩展）→ `AbuML` 中间层 → `AbuMLCreater` 封装学习器 → `AbuMLPd` 业务封装。
|
||||
- 测试集验证与非均衡技术；应用场景：UMP 裁判训练、策略有效性验证（notebook 32）。
|
||||
|
||||
## 八、数据源接入（notebook 19）
|
||||
|
||||
数据模式/存储/数据源三层均可切换；`ABuDataCache` merge 更新；外部数据源可接股票/期货/数字货币；所有取数统一走 `ABuSymbolPd`。
|
||||
|
||||
## 九、开发注意事项
|
||||
|
||||
- 卖出因子用于期货需 `support_direction()` 声明支持 put，`fit_day` 按 `order.expect_direction` 正负区分（call：暴跌止损；put：暴涨止损）。
|
||||
- 买入因子方向唯一（一个因子不能同看涨又看跌）。
|
||||
- 数据访问统一走 `ABuSymbolPd`。
|
||||
- 选股因子可用 `lock_factor` 封锁本源买入因子。
|
||||
|
||||
## 十、证据边界
|
||||
|
||||
- 本页基于教学 notebook 与源码 docstring 提炼，未复现任何回测；沙盒示例收益数字不具代表性（数据量小、依赖旧数据文件）。
|
||||
- 教学流程可用作学习/原型参考；实盘部署需自行解决数据、滑点、手续费与合规。
|
||||
|
||||
## 十一、相关页面
|
||||
|
||||
- [[阿布量化框架架构|阿布量化框架架构]] - 模块分层与核心机制
|
||||
- [[期货量化回测与位移路程比|期货量化回测与位移路程比]] - 期货双向策略与品种筛选
|
||||
- [[技术分析形态与突破确认|技术分析形态与突破确认]] - 技术信号的确认与失效条件
|
||||
- [[股票交易纪律与资金管理|股票交易纪律与资金管理]] - 资金管理与止损的独立实践
|
||||
Reference in New Issue
Block a user